Votre héros dans Gun Thief Auto est un voleur qui vient de réussir à braquer une banque et à fuir les lieux du crime. L'homme sournois s'est mêlé à la foule et s'est enfui pendant que la police essayait de faire quelque chose. Ensuite, vous devez agir rapidement et arriver à un point préalablement convenu où vous pourrez vendre en toute sécurité les biens volés. Une flèche tridimensionnelle apparaît au-dessus de la tête du héros, qui se déplace avec le personnage, lui indiquant le chemin qu'il doit suivre. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à trouver rapidement le point final souhaité dans Gun Thief Auto. La police ne dort pas non plus, une perquisition sera annoncée et une descente va commencer.
